Volatility and risk estimation with linear and nonlinear methods based on high frequency data
Open access
Datum
2001Typ
- Working Paper
ETH Bibliographie
yes
Altmetrics
Persistenter Link
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004218133Publikationsstatus
publishedZeitschrift / Serie
Research Report / Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)Band
Verlag
Seminar für Statistik, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH)Thema
VOLATILITÄT (FINANZEN); VORHERSAGETHEORIE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); VOLATILITY (FINANCE); PREDICTION THEORY (PROBABILITY THEORY)Organisationseinheit
02537 - Seminar für Statistik (SfS) / Seminar for Statistics (SfS)
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