Regularizing fractional Brownian motion with a view towards stock price modelling

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Autor(in)
Cheridito, Patrick
Datum
2001
Typ
    Doctoral Thesis
Rechte / Lizenz
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
Persistenter Link
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004218205
Publikationsstatus
published
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Beteiligte
Referent: Delbaen, Freddy
Referent: Embrechts, Paul
Verlag
ETH Zürich
Thema
WIENER-PROZESSE + BROWNSCHE BEWEGUNG (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); ARBITRAGETHEORIE (OPERATIONS RESEARCH); OPTIONEN (FINANZEN); WIENER PROCESSES + BROWNIAN MOTION (PROBABILITY THEORY); ARBITRAGE THEORY (OPERATIONS RESEARCH); OPTIONS (FINANCE)
Organisationseinheit
03440 - Delbaen, Freddy
03288 - Embrechts, Paul (emeritus) / Embrechts, Paul (emeritus)
Anmerkungen
Diss., Mathematische Wissenschaften ETH Zürich, Nr. 14051, 2001.
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