Mean-Variance Hedging
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Datum
2010Typ
- Encyclopedia Entry
ETH Bibliographie
yes
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Publikationsstatus
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Herausgeber(in)
Buchtitel
Encyclopedia of Quantitative FinanceBand
Seiten / Artikelnummer
Verlag
WileyThema
Hedging; Portfolio choice; Quadratic criterion; Variance-optimal martingale measure; Mean-variance trade-off; Linear-quadratic stochastic control; Backward stochastic differential equationsOrganisationseinheit
03658 - Schweizer, Martin / Schweizer, Martin
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