Unspanned stochastic volatility in the multifactor CIR model
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Datum
2019-07Typ
- Journal Article
Publikationsstatus
publishedExterne Links
Zeitschrift / Serie
Mathematical FinanceBand
Seiten / Artikelnummer
Verlag
WileyThema
incomplete bond markets; multifactor Cox–Ingersoll‐Ross model; unspanned stochastic volatilityOrganisationseinheit
09546 - Larsson, Martin (ehemalig) / Larsson, Martin (former)