Monte Carlo simulation for estimating rare event probabilities and parameters in Markov process models

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Datum
2011Typ
- Doctoral Thesis
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https://doi.org/10.3929/ethz-a-006383172Publikationsstatus
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ETH ZurichThema
SELTENE EREIGNISSE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); STOCHASTIC APPROXIMATION + MONTE CARLO METHODS (STOCHASTICS); STOCHASTISCHE APPROXIMATION + MONTE-CARLO-METHODEN (STOCHASTIK); MARKOVPROZESSE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); RARE EVENTS (PROBABILITY THEORY); MARKOV PROCESSES (PROBABILITY THEORY)Organisationseinheit
03217 - Künsch, Hans Rudolf
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