Metadata only
Author
Date
2007-09Type
- Review Article
ETH Bibliography
yes
Altmetrics
Abstract
We review and compare block, sieve and local bootstraps for time series and thereby illuminate theoretical aspects of the procedures as well as their performance on finite-sample data. Our view is selective with the intention of providing a new and fair picture of some particular aspects of bootstrapping time series. The generality of the block bootstrap is contrasted with the sieve bootstrap. We discuss implementational advantages and disadvantages, and argue that the sieve often outperforms the block method. Local bootstraps, designed for nonparametric smoothing problems, are easy to use and implement but exhibit in some cases low performance. Show more
В настоящем эссе представлен обзор и сравнение схем блочного, решетчатого и локального бутстрапа для временных рядов, а также рассмотрены их теоретические свойства и поведение в конечных выборках. Материал подобран с целью дать новую и объективную картину некоторых аспектов бутстрапирования временных рядов. Универсальность блочного бутстрапа противопоставляется решетчатому бутстрапу. Обсуждаются преимущества и недостатки реализации бутстрап-схем на практике, и утверждается, что решетчатый бутстрап часто превосходит блочный метод. Локальный бутстрап, предназначенный для непараметрического сглаживания, легок в реализации, но иногда работает плохо. Show more
Publication status
publishedJournal / series
квантиль = QuantileVolume
Pages / Article No.
Publisher
Stanislav AnatolyevOrganisational unit
03502 - Bühlmann, Peter L. / Bühlmann, Peter L.
Related publications and datasets
Is part of: http://www.quantile.ru/eng/N3.htm
Is part of: http://quantile.ru/03/N3.htm
More
Show all metadata
ETH Bibliography
yes
Altmetrics