Zur Kurzanzeige

dc.contributor.author
Mainik, Georg
dc.contributor.author
Rüschendorf, Ludger
dc.date.accessioned
2017-06-10T10:54:48Z
dc.date.available
2017-06-10T10:54:48Z
dc.date.issued
2012-03
dc.identifier.issn
0721-2631
dc.identifier.issn
2193-1402
dc.identifier.other
10.1524/strm.2012.1103
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.11850/58336
dc.language.iso
en
dc.publisher
R. Oldenbourg Verlag
dc.subject
Stochastic ordering
dc.subject
Portfolio loss
dc.subject
Multivariate regular variation
dc.subject
Spectral measure
dc.subject
Extreme risk index
dc.title
Ordering of multivariate risk models with respect to extreme portfolio losses
dc.type
Journal Article
ethz.journal.title
Statistics & risk modelling
ethz.journal.volume
29
ethz.journal.issue
1
ethz.pages.start
73
ethz.pages.end
106
ethz.notes
.
ethz.identifier.nebis
006813583
ethz.publication.place
München
ethz.publication.status
published
ethz.leitzahl
ETH Zürich::00002 - ETH Zürich::00012 - Lehre und Forschung::00007 - Departemente::02000 - Dep. Mathematik / Dep. of Mathematics::02003 - Mathematik Selbständige Professuren::03288 - Embrechts, Paul (emeritus)
ethz.leitzahl
ETH Zürich::00002 - ETH Zürich, direkt::00012 - Lehre und Forschung, direkt::00007 - Departemente, direkt::02000 - Departement Mathematik / Department of Mathematics::02003 - Professuren Reine Mathematik::02824 - Pool Gruppe 3 (D-MATH)
ethz.leitzahl.certified
ETH Zürich::00002 - ETH Zürich::00012 - Lehre und Forschung::00007 - Departemente::02000 - Dep. Mathematik / Dep. of Mathematics::02003 - Mathematik Selbständige Professuren::03288 - Embrechts, Paul (emeritus)
ethz.date.deposited
2017-06-10T10:58:01Z
ethz.source
ECIT
ethz.identifier.importid
imp59364ff88d7ac64278
ethz.ecitpid
pub:93207
ethz.eth
no
ethz.availability
Metadata only
ethz.rosetta.installDate
2017-07-12T10:34:18Z
ethz.rosetta.lastUpdated
2018-10-01T18:46:07Z
ethz.rosetta.versionExported
true
ethz.COinS
ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.atitle=Ordering%20of%20multivariate%20risk%20models%20with%20respect%20to%20extreme%20portfolio%20losses&rft.jtitle=Statistics%20&%20risk%20modelling&rft.date=2012-03&rft.volume=29&rft.issue=1&rft.spage=73&rft.epage=106&rft.issn=0721-2631&2193-1402&rft.au=Mainik,%20Georg&R%C3%BCschendorf,%20Ludger&rft.genre=article&
 Suchen via SFX

Dateien zu diesem Eintrag

DateienGrößeFormatIm Viewer öffnen

Zu diesem Eintrag gibt es keine Dateien.

Publikationstyp

Zur Kurzanzeige