On the properties of the Lambda value at risk: robustness, elicitability and consistency
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Datum
2016-03-31Typ
- Working Paper
ETH Bibliographie
yes
Altmetrics
Publikationsstatus
publishedExterne Links
Zeitschrift / Serie
arXivSeiten / Artikelnummer
Verlag
Cornell UniversityThema
Consistency; Distribution functions; Elicitability; Quantiles; Lambda Value at Risk; Risk measures; RobustnessOrganisationseinheit
03658 - Schweizer, Martin / Schweizer, Martin
Zugehörige Publikationen und Daten
Is original form of: http://hdl.handle.net/20.500.11850/130289
ETH Bibliographie
yes
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