The optimal martingale measure for investors with exponential utility function
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Autor(in)
Datum
2005Typ
- Doctoral Thesis
ETH Bibliographie
yes
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https://doi.org/10.3929/ethz-a-005047932Publikationsstatus
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Beteiligte
Referent: Delbaen, Freddy
Verlag
ETHThema
DERIVATIVE PRODUKTE (FINANZEN); VOLATILITÄT (FINANZEN); STOCHASTISCHE MODELLE + STOCHASTISCHE SIMULATION (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); DIFFUSIONSPROZESSE (WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG); STOCHASTISCHE OPTIMIERUNG (OPERATIONS RESEARCH); DERIVATIVE PRODUCTS (FINANCE); VOLATILITY (FINANCE); STOCHASTIC MODELS + STOCHASTIC SIMULATION (PROBABILITY THEORY); DIFFUSION PROCESSES (PROBABILITY THEORY); STOCHASTIC PROGRAMMING (OPERATIONS RESEARCH)Organisationseinheit
03440 - Delbaen, Freddy
Anmerkungen
Diss., Mathematische Wissenschaften, Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 16006, 2005.ETH Bibliographie
yes
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